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クロス取引で株主優待のゲット及び日経225&オプションやってます。FXでのルール破りをして係長から主任に降格しました。昔は息子と「ムシキング」「恐竜キング」熱中してました。


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*あくまでも自分の想定です。投資は自己責任で

3月31日、4月1日は消費税切り替え作業を行いました。
現場の現金締めが、直前の駆け込み購入で想定以上に時間がかかり、
それが終わらないと、切り替えの作業が出来ない状態。明け方まで
に出来るのか・・そんな緊張の中、何とかミスなく切り替え出来ました。

次の10%は予定では来年10月ですが、政治の駆け引きで、色んな
発言が出そうですね。もうそれは現場が混乱するからやめてほしい
です。またずらすのなら、年度初めの4月1日はやめてほしいです。

さて日経ですが、先週の想定通り、15000円を超えてきました。
予定より若干早かったので、昨日の晩は15000円を割り込んで
終了しています。

ポジションが持てないといいつつ、想定した値動きなので、急な追証
リスクにならないように(自宅に帰れないので、翌日入金が出来ない)
4月限コールの売買を繰り替えしていました。

<全て4月限>
15625 C 25円 売 2枚 → 26円 決済  
15500 C 35円 買 1枚 → 60円 決済  
      C 55円 買 1枚 → 40円 決済
 *15625-15650のレシオの15650の買いコストを
  一旦下げた分だけの利益になった感じです。
 
16250 C  6円 売 1枚 →  4円 決済
16000 C 15円 売 2枚 → 10円 決済
16000 C 11円 売 2枚 → 10円 決済
16000 C 11円 売 2枚 → 10円 決済
16000 C 11円 売 1枚 → 10円 決済
16000 C 12円 売 1枚 →  7円 決済
 *利益になっているもののあまり効率がいいとはいえません。

ここからが、雇用統計のポジションです
<全て5月限>

17000 C 18円売 1枚 →  13円 決済
16500 C 48円売 1枚 →  36円 決済
16500 C 49円売 1枚 →  36円 決済
デルタ約 0.27 

*ヘッジ先物(ミニ)
15155買 1枚 → 15125 1枚 決済
15115買 1枚   
15150買 1枚 → 15095 1枚 決済
15115売 1枚 → 15080 1枚 決済
15080買 1枚   
*この時点で 15155 15150の2枚の買いのコストを
 合計で 25円下げ、追加で1枚ショートして利益を確保しました。
本来ならオプションとしてのポジションはここで先物ストップを入れて
終了すべきだったんですが、ここから先物のトレードを行ったのが
「動き回った割には薄利」となってしまいます。
というのも、オプションのヘッジの先物と先物単体とのトレードを
一緒に考えてしまった事。

これは先物の買いコストを下げるポジなのか、先物単体として利益を
求めるポジなのかが見分けがつかなくなり、損益計算も訳がわからなく
なり、先物、オプションを一旦すべて決済。

オプションとしてのトレード行っていれば、雇用統計後の2,3時間で
20000円弱の利益がありましたが、先物枚数を重ねて手数料もかか
って、半分の約10000円弱の利益。


<今後の予想>
<Forex.com MT4 日足は6本です>
 日足
225日足

 4時間

225_4h


 1時間
225_1h.png


 1時間は完全下降ですが、4時間は上昇トレンドの押し目付近となって
います。又日足は 予測通り 一目均衡表先行スパンBに添った流れと
 なっています。

 着目すべきは日足の一目均衡表が、「上昇するかも?」サインを出して
 います。 (チャート丸印)

 月、火の日銀次第ですが、日足先行スパンBを終値で割らなければ、
 4時間足の現在出ている下降ボラがフラットになった時、上にいくのでは
 と思っています。

 その際はプット売り+先物でポジションを持つ予定ですが、ボラ次第では
 プットレシオ、あるいはコールクレジット?
 いずれにせよ日銀次第ですね。

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【2014/04/05 16:12】 | 未分類
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