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クロス取引で株主優待のゲット及び日経225&オプションやってます。FXでのルール破りをして係長から主任に降格しました。昔は息子と「ムシキング」「恐竜キング」熱中してました。


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*あくまでも自分の現時点での手法です。投資は自己責任で

現在自分がとっているオプション戦略は、先物でデルタヘッジ
を行う方法で、下記の4パターンを実践しています。

1)プット売り+先物売り 逆張りパターン
2)プット売り+先物売り 順張りパターン
3)コール売り+先物買い 逆張りパターン
4)コール売り+先物買い 順張りパターン

その中で1)のプット売り+先物売りの逆張りパターンのポジション
のタイミングについて記載したいと思います。ただしこれがあっている
かどうかはまだ検証過程であり、その時の状況により変更を行う事もあ
ります。

20140322.jpg


1)日経225先物の1時間足の下降ボラが -100を超えて拡大し
  た後、縮小に向かう過程でポジションを持つ準備をする。
  (チャート白印の位置)

2)デルタ2.0~2.2当たりのポジションを持って、先物(ミニ)
  をまずその時点のプライスで1枚 その後10~20円高で指値
  1枚。但しオプションのIV、ガンマ、セータ、SQまでの日数
  は当然注視します。

3)先物のストップは 100~120円程度に逆指値で注文入力

このパターンで注意するのは、下降のボラが縮小しても再度拡大する
こともあります。その場合はデルタ値を見て先物をさらに持つか、
ポジションを決済するか、いずれかのパターンを取ります。

また、下降ボラが拡大→縮小したからといって、それが初動の場合、
さらなる下降になる可能性があります。特に一目均衡表の雲の下抜け
初動だとその可能性が強いです。むしろその時は、4)コール売り+
先物買い 順張りパターン を取ります。

いずれにせよ先物のヘッジのタイミングを見切り所、増す所が
重要ですので、実戦さながら検証中です。


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【2014/03/22 15:00】 | 未分類
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