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クロス取引で株主優待のゲット及び日経225&オプションやってます。FXでのルール破りをして係長から主任に降格しました。昔は息子と「ムシキング」「恐竜キング」熱中してました。


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先週木曜日下記のポジションを持ちました。
 1月限 プット 14000 100売 2枚
 3月限 ミニ  14240 14230 各1枚売
(但し 先物の利確・損切は各ポイントで指値・逆指値注文
 を必ずを入れる)

理由:木曜日時点では225が一目均衡表雲を下抜け4時間
   の200本移動平均にタッチする雰囲気。
   ただこれまでの勢いからテクニカルでは一旦抵抗線と
   なって、戻しがある確率が高い。

結果的にはマイナスで全てクローズしています。なぜそうなったか
を分析します。自分で思っただけでは又失敗しますし、客観的に
まとめて公開することでより冷静に分析出来ると思ったからです。

1)取引会社のリスク指標をうのみにしていた
   ポジションを持った時点では
   松井 デルタ 0.12 ガンマ 0.0002 
セータ 約 ―2.9
   でした。

  日経は下落していったのですが、どうもオプションの価格の上昇が
  デルタ値に比べて大きいし、ボラをみてもそんなに上昇している
  (もともと高かったですが)気配もないし、松井のデルタ値やガンマ
  も変わらなかったので、念のため楽天を見ると、

  デルタ 0.15 ガンマ 0.0002 
  セータ 約 ―3.3 でした。

  デルタ値だけで言えば楽天の方が値動きに合っています。

  断っておきますが、もちろん松井にクレームをつけてたり、松井の
  せいにするわけではありません。リスク指標は必ず2社で確認をす
  べきでした。そして示されているリスク値の値動きに対する実際の
  変化度合いを体感しないといけません。どうも松井は遅い傾向があり
  ますね。

  また前回の反省から、最初のポジションは自宅PCで持つと決めて
  いたので、ナイトセッションで建てました。ただ同じリスク指標でも
  先物価格に40~50円差があってもオプションの方は取引が約定して
  いない(自分ではなく他の)時が昼間に比べて多いく 先物のプライス
  がいずれで売り建ててもオプション売り建て価格が同じ時がありますの
  で、板もそうですが、取引履歴も確認しないとヘッジ分でマイナスが発
  生します。これも注意点です。

2)オプション売りの本質を忘れている
  ここからは立てた計画を守れなかった事が原因です。オプション売りは
  「最初に実行予算を受け取って、SQ迄予算の7割までを使用し(先物
   調整)プレミアムの3割利益を目標とする 但し、2~3割の利益が
   確保出来た時はSQ待たずに決済 一目均衡表の売り買いポイントと
   オプション建玉の方向が違えば損失・利益に関わらず決済」
   ヘッジ先物の約定値に動揺して、この大前提が飛んでしまいました。
  
3)計画したヘッジの先物の損切ラインを守れていない。
  これが最大限のミスです。寝る前に 15180売り1枚追加して、
  15110 2枚 14880 14870各1枚(共に売り)で逆指
  値を入れて就寝しましたが、朝起きると15110 2枚が約定してま
  した。朝の寄付きで上昇しそうだったので、寄付き後、15240
  15230 15180を決済して、再度 15160で1枚売りを建
  てました。この時点で売り持ちは、15110 2枚 15160 1枚
  です。枚数管理はいいのですが、本当なら 売値が小さい15110から
  決済しないとダメですね。総合で管理するのだから、どれを決済しても同
  じなんです。でも心理的に見かけ上の利益が乗る方を決済しています。
  これも後の冷静さを失う要因となっています。

  その後の上昇に対して本来なら 15220で売り1枚損切決済し、
  15340で再度1枚売り建て、下落したら 再度15140で売り建て
  と計画していた予定が・・・出来ませんでした。

  仕事中なのでとは言い訳で、うちの会社は 9時15分開始なのです。
  だから、9時からの寄付きは朝の会議がない限り、堂々と?トレード出来
  ます。以前もこの時間に決済やポジション建てを行い、午前の喫煙タイム
  (会社で時間が決められています ちなみに午後は2回)か昼休みにチェ
  ックしたりしてました(^_^;)。
  なぜ出来なかったのか?これは 15110売りの約定がほぼ底値で約定
  してしまった悔しさを引きずったからです。
  ここで冷静に慣れない自分はまだまだですね。その後、15400当たり
  まで上昇し、先物評価損が増えてきました。
  
  値動きがあるのは当然で、そのために各損切、及び売り増しポイントを
  設定しているのに、そのルールを守れないのではマイナスになって当然
  です。自分でも認識する為、前の記事で書いてたんですが・・ダメですね。

  本来ならここで全てクローズするのが正解ですが、もう苛立ちで冷静さ
  を失ったんでしょうね。

  オプションを90円で決済し、再度100円で売り指値を入れたんですが
  こともあろうに売り買い間違えて、90円で買が成立。
  慌てて90円売りをいれましたが、約定はかなり時間がかかりました。
  こんなことやってる時点で今度こそ先物もクローズしないといけない
  のですが、金曜日は雇用統計。悪い数字が出れば、ダウも日経も4時間雲
  を下抜けたし一気に下落可能性がと考えそのままにしました。

  もちろんその考え自体は間違いではないですが、そもそも先物はオプショ
  ンのヘッジでもったポジション。オプションを保持していない以上、性質
  が違うはずです。
  またファンダメンタルは大事ですが、最初のポジションがそれでもってい
  ないのに、勝手に都合よく解釈してしまいました。

  で、雇用統計。15500を超えて、全てエンド。
  金曜朝の利益+オプション利益はありましたが、それ以上に先物の損失が
  大きくなりました。

  ただ、あまり悲観的になってもダメなので、もう少し詳しく分析すると、
  計画を守れなかったのは昼間の仕事をしている時間帯です。
  この時間でのリスク予算をある程度想定しておけば、焦らなかったはず
  です。現に夜は結果がどうあれ、逆指値を入れて就寝していますから。
  昼間も同じ事をしないとダメですね。
  そして、、SQ迄予算の7割までを使用し(先物調整)と決めたルール
  をさらに細分化し、「ただし相場を見れていない状況下において約定した
  事も考慮に入れて計画を組む事」を入れておかなくてはなりません。

  ヘッジに先物を入れるのは誤りではないですが、昼間の動きに対して
  リスクの計画をもっと上手く立てないとダメですね。

  ここまで書いてだんだん自分でもわかってきたのですが、15110円
  に約定後に上昇したの事に対して、感覚が先物オンリーのポジションを
  持っている感覚になったのがすべての敗因でしょうね。

  もっと先のイメージを十分に立ててからポジションを持つべきですね。
  まだまだ探せば出てきますが、計画があやふやだと、その後の急変が
  起こった時も対応できず必ず損をする・・・自分で書いて自分で実践
  しました。

  又、昼間は1000円は動く想定で計画を建てないといけません。
  そして自宅に帰ったら必ず見直しの指値(逆指値)を入れる事です。

  ここまで土曜日に書きました。今日(日曜日)見直してみると、
  あまりにも、逆指値とその決済のポイントが狭すぎますね。結果論では
  ないですが、値動きは最初の理由で書いた通りの値動きになっています。
  あまりにもプット売りのリスクを意識し過ぎです。
  もちろん意識は必要ですが過剰ですね。

  来週からのポイントですが、月曜日寄付きは一旦上に行く可能性が
  高いですが、ここから15500を割ると、再度200本移動平均に
  タッチする可能性が高いですね。また上にいくと直近高値 15800
  付近まで上昇する可能性が高いです。

  現在4時間の雲の中ですが、これを上抜けるか下抜けるか・・・

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【2013/12/08 12:33】 | 未分類
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